Uma gestora de fundos de investimento decide realizar uma operação de hedge cambial para proteger o portfólio de um fundo multimercado contra flutuações adversas na taxa de câmbio. Para isso, a gestora opta por utilizar contratos futuros de dólar negociados na B3. Diante de um cenário de valorização esperada do dólar frente ao real, qual seria a estratégia de hedge mais adequada para mitigar o risco cambial de um ativo denominado em dólar?
- A)Venda de contratos futuros de dólar para travar o preço de recebimento futuro na moeda estrangeira.
- B)Compra de contratos futuros de dólar para se beneficiar da valorização esperada e compensar perdas no ativo.gabarito
- C)Aquisição de opções de venda de dólar (put options) para limitar o risco de alta do dólar.
- D)Realização de operações de swap cambial com o Banco Central para garantir a paridade.
- E)Investimento em títulos indexados à Selic para diversificar o portfólio e reduzir a exposição cambial.