No contexto da gestão de riscos em instituições financeiras, o risco de mercado refere-se à possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos preços de ativos e passivos ou de instrumentos fora do balanço. Um fator que diretamente contribui para o aumento do risco de mercado em um portfólio de investimentos é:
- A)A diversificação geográfica e setorial dos ativos na carteira.
- B)O aumento da exposição a investimentos em mercados emergentes com alta volatilidade.
- C)A manutenção de uma parcela significativa da carteira em títulos públicos de baixo risco.
- D)A utilização de instrumentos de hedge, como contratos futuros, para mitigar a exposição a variações de câmbio.
- E)A concentração de investimentos em ativos com alta correlação positiva entre si.gabarito